수익률곡선 스트레스 원자료 점검

공개 호출 방식

import dartlab

market = "US"
indicators = ["T10Y2Y", "T10Y3M", "DGS10", "DGS2", "DGS3MO", "FEDFUNDS"]
rows = []
for indicator in indicators:
    try:
        data = dartlab.gather("macro", indicator)
        rows.append({"indicator": indicator, "data": data, "ok": True})
    except Exception as exc:
        rows.append({"indicator": indicator, "error": str(exc), "ok": False})

rates = dartlab.macro("rates", market=market)
forecast = dartlab.macro("forecast", market=market)
try:
    summary = dartlab.macro("summary", market=market)
except Exception as exc:
    summary = {"error": str(exc)}

emit_result(
    table=rows,
    values={
        "market": market,
        "rateDirection": ((rates.get("outlook") or {}).get("direction") if isinstance(rates, dict) else None),
        "recessionProb": (((forecast.get("recessionProb") or {}).get("probability")) if isinstance(forecast, dict) else None),
        "summaryOverall": summary.get("overall") if isinstance(summary, dict) else None,
    },
    date=summary.get("latestAsOf") if isinstance(summary, dict) else None,
)

호출 동작

1. 장단기 스프레드와 금리 레벨 원자료를 gather로 확인한다.
2. macro("rates") 로 정책/곡선 해석을 대조한다.
3. macro("forecast") 로 침체확률/LEI와 같은 후속 신호를 점검한다.
4. 역전, 정상화, steepening을 경기 신호와 정책 신호로 분리해 설명한다.

대표 반환 형태

• tableRef: 금리 지표별 원자료.
• valueRef: rateDirection, recessionProb, summaryOverall.
• 답변 본문: 역전 여부, 곡선 정상화 여부, 침체 신호의 lag 위험.

연계 절차

1. 금리곡선 역전이 확인되면 recipes.macro.laborMarketTurningPoint 로 고용 후행 신호를 확인한다.
2. 금리 상승이 물가 압력 때문이면 recipes.macro.inflationBreadthWatch 로 물가 확산성을 확인한다.
3. 정책/유동성 압력은 recipes.macro.globalLiquidityPulse 와 함께 본다.

기본 검증

• T10Y2Y와 T10Y3M 중 적어도 하나가 있어야 곡선 판단을 한다.
• forecast와 rates가 충돌하면 “시장금리 선행 vs macro forecast 지연”으로 분리한다.