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Fixed Income (KR 회사채 + 국고채)

KR 채권 시장 분석 엔진 — 회사채 spread (AAA~BBB) + 국고채 yield curve regime + KGB butterfly + 신용등급 migration. credit 폴더 1 장 (usHighYieldSpread) 만 보유의 빈칸 메움. **status=drafted — KIS평가/KOFIA 인프라 선결**.

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이 스킬

Fixed Income (KR 회사채 + 국고채)

KR 채권 시장 분석 엔진 — 회사채 spread (AAA~BBB) + 국고채 yield curve regime + KGB butterfly + 신용등급 migration. credit 폴더 1 장 (usHighYieldSpread) 만 보유의 빈칸 메움. **status=drafted — KIS평가/KOFIA 인프라 선결**.

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절차

실행 순서

  1. 1

    spread 단위 bp.

  2. 2

    rating enum 표준 (AAA/AA+/AA/AA-/A+/A/A-/BBB+/BBB/BBB-).

  3. 3

    tenor enum (3M/1Y/3Y/5Y/10Y/20Y/30Y).

  4. 4

    regime enum (compressed/normal/widening/extreme).

  5. 5

    [engines.credit](/skills/engines.credit) — 회사 단위 신용 (회사채 spread 와 dCR rating 결합)

  6. 6

    [engines.macro](/skills/engines.macro) — 시장 wide rates axis

엔진 역할

KR 채권 시장 — 회사채 spread (AAA/AA/A/BBB) + 국고채 yield curve (1Y/3Y/5R/10Y) + butterfly. credit 엔진 (회사 단위) 와 macro 엔진 (시장 wide rates) 직교. fixedIncome 은 채권 시장 자체 분석.

공개 호출 방식

import dartlab
cs = dartlab.fixedIncome("krCorporateSpread", rating="AA", date="2026-05-28")
yc = dartlab.fixedIncome("kgbYieldCurve", date="2026-05-28")

호출 동작

KIS평가 (회사채 평균 spread) + KOFIA (국고채 yield) 일별. 252 일 z + regime 분류.

대표 반환 형태

axis 별 DataFrame 또는 dict. 공통 tenor (만기) + rating (신용등급) + dateRef.

기본 검증

  • spread 단위 bp.
  • rating enum 표준 (AAA/AA+/AA/AA-/A+/A/A-/BBB+/BBB/BBB-).
  • tenor enum (3M/1Y/3Y/5Y/10Y/20Y/30Y).
  • regime enum (compressed/normal/widening/extreme).

관련

런타임

실행 환경별 호환성

환경상태비고 / 제한
Local Python limited—
Server limited—
MCP limited—
Web AI limited—
Pyodide limited—

실패 회피

흔한 실패 · 절대 금지

절대 금지
  • yield curve 역전 = recession 확정 X (1~2 년 lag).
  • 신용 spread 일별 변동 단독 trading 신호 X — z-score / regime 동행.