Fixed Income — KGB Yield Curve Regime

엔진 역할

KGB yield curve = 만기 (3M/1Y/3Y/5Y/10Y/20Y/30Y) × yield. 4 regime + butterfly. 10Y-3M / 10Y-2Y spread 가 recession 1~2 년 선행 (US 학술 정통, KR 도 부분 적용).

공개 호출 방식

import dartlab
yc = dartlab.fixedIncome("kgbYieldCurve", date="2026-05-28")
# → dict: curve · slope · butterfly · regime

호출 동작

KOFIA 일별 국고채 yield + slope (10Y-2Y, 10Y-3M) + butterfly (2*5Y - 2Y - 10Y) + regime 분류.

4 regime

• steepening : 장단기 차 ↑ (recovery / expansion early)
• flattening : 장단기 차 ↓ (late cycle)
• inversion : 단기 > 장기 (recession 1-2y 선행)
• normal : 평탄

대표 반환 형태

dict
  curve : dict                # {3M: 3.5, 1Y: 3.3, ..., 30Y: 3.8}
  slope_10y_2y : float        # bp
  slope_10y_3m : float        # bp
  butterfly_2_5_10 : float
  regime : str
  inversionDays : int         # 역전 지속일 (역전 시)
  dateRef : str

기본 검증

• curve dict 만기 enum 안.
• slope / butterfly 단위 bp.
• regime enum 4 종.
• inversionDays ≥ 0.

관련

• engines.fixedIncome — base SKILL
• engines.macro.cycles — curve 신호 → cycle phase 입력