가격 모멘텀 갭 (5/20/60 일 변화율 격차)

공개 호출 방식

import dartlab
import polars as pl

target = "005930"
c = dartlab.Company(target)

try:
    price_df = c.gather("price").head(70)
    price_rows = price_df.to_dicts() if hasattr(price_df, "to_dicts") else []
except Exception:
    price_rows = []

# 오름차순 정렬 (날짜)
price_rows.sort(key=lambda r: str(r.get("date") or r.get("tradeDate") or ""))


def closeOf(r):
    for k in ("close", "closePrice", "adjClose"):
        v = r.get(k)
        if v is not None:
            try:
                return float(v)
            except Exception:
                continue
    return None


closes = [closeOf(r) for r in price_rows]
closes = [c for c in closes if c is not None and c > 0]


def window_chg(days):
    if len(closes) < days + 1:
        return None
    return (closes[-1] / closes[-days - 1]) - 1.0


c5, c20, c60 = window_chg(5), window_chg(20), window_chg(60)
short_mid_gap = (c5 - c60) if (c5 is not None and c60 is not None) else None

phase = "insufficient"
if short_mid_gap is not None:
    if short_mid_gap > 0.05:
        phase = "accelerating"
    elif short_mid_gap < -0.05:
        phase = "decelerating"
    else:
        phase = "steady"

latest_date = (
    str(price_rows[-1].get("date") or price_rows[-1].get("tradeDate"))
    if price_rows
    else None
)

table = pl.DataFrame(
    [
        {
            "ret5d": c5,
            "ret20d": c20,
            "ret60d": c60,
            "shortMidGap": short_mid_gap,
            "phase": phase,
            "tradingDaysAvailable": len(closes),
        }
    ]
)

emit_result(
    table=table,
    values={
        "shortMidGap": short_mid_gap,
        "phase": phase,
        "tradingDaysAvailable": len(closes),
    },
    date=latest_date,
    sources=["dartlab://gather/price"],
)

호출 동작

1. 결론 도출

5/20/60d 수익률 갭 phase 단정 (가속 / 감속 / 중립). 예: “5d +2.4% / 20d +5.1% / 60d +12.8% → 갭 (5d - 60d) = -10.4%p → 감속 phase (60d 강세 후 단기 둔화).”

2. 핵심 근거 수집

• 종가 70 거래일 (Company.gather(‘price’))
• ret5d = close[-1]/close[-6] - 1
• ret20d = close[-1]/close[-21] - 1
• ret60d = close[-1]/close[-61] - 1
• 갭 = ret5d - ret60d (또는 5d 일평균 - 60d 일평균)

3. 메커니즘 분석

종가 70 거래일 → 5/20/60d 누적 수익률 산출
   ↓
갭 = (5d/5 일평균) - (60d/60 일평균)
   > +0.5%p   → 가속 (단기 모멘텀 급격)
   ±0.5%p     → 중립
   < -0.5%p   → 감속 (장기 강세 후 단기 둔화 또는 reversal)

가속 = 단기 추세 강화. 감속 = 추세 둔화. 갭 큰 양수 + ret60d 양수 = momentum 가속. 갭 음수 + ret60d 양수 = reversal 신호.

4. 반례·한계

• 70 거래일 부족 종목 (신규 상장) 60d 측정 불가.
• 갭 단독 매수/매도 단정 금지 — 가격 시계열 + 거래량 동행 필요.
• 시장 전체 강세장에서는 모든 종목 가속 양수 — relative 비교 필요.
• 누적 수익률만 — 변동성 (Sharpe) 무시.

5. 후속 모니터링

• 가속 phase + 거래량 ↑: recipes.technical.priceVolumeZScore 로 거래량 동행 확인.
• 감속 phase + 60d 강세: reversal 후보 — recipes.technical.rsiBollingerCluster 로 overbought 확인.
• 갭 부호 빈번 전환: recipes.technical.atrRegimeShift 로 변동성 체제 확인.

대표 반환 형태

column	의미
ret5d	5 거래일 누적 수익률
ret20d	20 거래일 누적 수익률
ret60d	60 거래일 누적 수익률
shortMidGap	ret5d − ret60d
phase	accelerating / steady / decelerating / insufficient

연계 절차

1. recipes.sentiment.foreignBuyMomentum — 가격 갭과 외인 가속도 두 축 동시 확인.
2. recipes.sentiment.flowImbalance — 갭 위쪽 phase 에서 수급 imbalance 점검.

기본 검증

• 거래일 < 60 이면 갭 결론 X — phase=insufficient.
• 권리락·액면분할 직후 row 는 한계 명시.
• 단일 종목 갭을 단독 sentiment 결론으로 사용 금지 — sector / 시장 비교 권장.