외국인 누적 순매수 모멘텀 (5/20/60 일 가속도)

공개 호출 방식

import dartlab
import polars as pl

target = "005930"
c = dartlab.Company(target)

try:
    flow = c.gather("flow").head(70).to_dicts()
except Exception:
    flow = []
flow.sort(key=lambda r: str(r.get("date") or r.get("tradeDate")))

foreign = [float(r.get("foreignNet") or 0) for r in flow]

def cumsum(arr):
    s = 0
    out = []
    for v in arr:
        s += v
        out.append(s)
    return out

cum = cumsum(foreign)
n = len(cum)

def window_chg(days):
    if n < days + 1: return None
    return cum[-1] - cum[-days-1]

c5, c20, c60 = window_chg(5), window_chg(20), window_chg(60)
# 가속도: 5일 평균 / 60일 평균 = (c5/5) / (c60/60) - 1
accel = None
if c5 is not None and c60 is not None and c60 != 0:
    rate5 = c5 / 5
    rate60 = c60 / 60
    if rate60 != 0:
        accel = (rate5 / rate60) - 1

table = pl.DataFrame([{
    "cumForeign5d": c5,
    "cumForeign20d": c20,
    "cumForeign60d": c60,
    "rate5dPerDay": (c5 / 5) if c5 is not None else None,
    "rate60dPerDay": (c60 / 60) if c60 is not None else None,
    "acceleration": accel,
    "phase": "accelerating" if (accel is not None and accel > 0.2) else "decelerating" if (accel is not None and accel < -0.2) else "steady",
}])

emit_result(
    table=table,
    values={"acceleration": accel, "phase": table["phase"][0] if table.height else None},
    date=str(flow[-1].get("date") or flow[-1].get("tradeDate")) if flow else None,
    sources=["dartlab://gather/flow"],
)

호출 동작

1. 결론 도출

외인 누적 순매수 가속도 phase 단정 (accelerate > +20% / steady / decelerate < -20%). 예: “5일 일평균 +180억 vs 60일 일평균 +75억 → 가속도 +1.4x → accelerate phase (외인 매수 강화).”

2. 핵심 근거 수집

• 외인 일별 순매수 row 60+ 거래일 (Company.gather(‘flow’) foreignNet)
• 5일 누적 순매수 → 일평균 5d
• 60일 누적 순매수 → 일평균 60d

3. 메커니즘 분석

외인 일별 순매수 시계열 60+ 거래일
   ↓
5일 합 / 5  = velocity5d (단기 일평균)
60일 합 / 60 = velocity60d (장기 일평균)
   ↓
가속도 = velocity5d / velocity60d - 1
   > +0.2  → accelerate (단기 매수 가속)
   ±0.2    → steady (정상)
   < -0.2  → decelerate (매수 둔화 또는 매도 전환)

velocity60d 양수 + 가속도 양수 = 매수 강화 (가장 강한 외인 buying 신호). velocity60d 음수 + 가속도 음수 = 매도 강화.

4. 반례·한계

• 외인 순매수 데이터 분기 조정 (스왑·차익) noise 큼.
• 5일 표본 너무 작아 single-day spike 영향 큼.
• 시장 전체 외인 자금 흐름 (KOSPI 합산) 보정 없음.
• 외인 = 외국인 법인+개인 합산 — 외국인 PE / 헤지펀드 분리 X.

5. 후속 모니터링

• accelerate phase 지속 (3 측정 모두): recipes.sentiment.flowImbalance 로 기관/개인 imbalance cross-check.
• decelerate + 가격 상승: recipes.sentiment.retailFlowReversal 로 개인 매수 반전 확인.
• 가속도 절대값 큼 + 공시 동행: recipes.fundamental.disclosure.eventRadar.priceFlowReaction 으로 이벤트 동행 검증.

대표 반환 형태

column	의미
cumForeign5d	직전 5 일 외인 순매수
cumForeign60d	직전 60 일 외인 순매수
acceleration	일평균 비율 변화
phase	accelerating / decelerating / steady

연계 절차

1. recipes.sentiment.flowImbalance - 가속도 + imbalance 결합.
2. recipes.sentiment.retailFlowReversal - 외인 가속 vs 개인 반전 동시 확인.

기본 검증

• 거래일 < 60 이면 결론 X.
• MSCI 리밸런싱 / 대형 indexing 이벤트 시점은 한계 명시.
• 가속도 단독 매수 결론 X — 가격·수급과 결합.