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KGB Yield Curve Inversion — recession indicator

KGB 국고채 yield curve 역전 (10Y-2Y < 0 또는 10Y-3M < 0) 신호 — recession 1~2 년 선행 (US 학술 정통). KR 시장 partial 적용. **status=drafted**. 트리거 — 'yield curve 역전', '국고채 inversion', '2s10s', '3m10y', 'recession indicator'.

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이 스킬

KGB Yield Curve Inversion — recession indicator

KGB 국고채 yield curve 역전 (10Y-2Y < 0 또는 10Y-3M < 0) 신호 — recession 1~2 년 선행 (US 학술 정통). KR 시장 partial 적용. **status=drafted**. 트리거 — 'yield curve 역전', '국고채 inversion', '2s10s', '3m10y', 'recession indicator'.

Recipes drafted recipes.fundamental.credit.yieldCurveInversion

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공개 호출 방식

import dartlab
yc = dartlab.fixedIncome("kgbYieldCurve", date="2026-05-28")
inverted = yc["slope_10y_2y"] < 0

호출 동작

slope 10Y-2Y + 10Y-3M 시계열 + 역전 지속일 산출 + macro cycle phase 정합.

대표 반환 형태

dict — slope10y2y + slope10y3m + inversionDays + macroPhase + recessionProb.

연계 절차

  1. 본 recipe → 역전 신호 + 지속일.
  2. 역전 지속 > 90일 → recession 후보 시나리오.
  3. recipes.macro.qualityMacroBeta defensive sector pivot.

런타임

실행 환경별 호환성

환경상태비고 / 제한
Local Python limited—
Server limited—
MCP limited—
Web AI limited—
Pyodide limited—

실패 회피

흔한 실패 · 절대 금지

절대 금지
  • 역전 = recession 확정 X (1-2y lag + US 기반 학술, KR partial).