절차
실행 순서
- 1
RuntimeDatasetCatalog에서 KRX 지수 데이터셋 후보를 찾는다.
- 2
`inspect_dataset`으로 날짜 컬럼, 지수명 컬럼, 가격/등락률 컬럼, 최신 관측일을 확인한다.
- 3
`run_python`으로 최신일 기준 비교 가능한 지수별 수익률 또는 등락률 표를 계산한다.
- 4
강세 판단은 기준일, 기간, universe, metric이 모두 있는 표를 근거로 제한한다.
- 5
visual은 지수별 비교 표가 있을 때만 만든다.
- 6
`dartlab.scan()`
- 7
`dartlab.scan("fields")`
- 8
`dartlab.scan("ratio", universe="KR")`
- 9
`dartlab.scan("account", account="revenue")`
- 10
시장/유니버스 횡단면에서 필터, 순위, peer 위치를 계산한다. 단일 종목 원자료 확인은 Company가 우선이다.
- 11
실행 전에 target, period/date, metric, source 또는 universe를 확인한다.
- 12
데이터가 없거나 runtime 제한이 있으면 값을 추정하지 않고 한계와 필요한 다음 수집 경로를 말한다.
예시
이런 질문이 들어오면 이 skill 을 쓴다
- 최근 주가지수를 보고 강세 지수를 찾아봐라
출력
기대 결과
- 강세 지수 후보
- 기준일과 기간
- 수치 표
- 한계
절차
- RuntimeDatasetCatalog에서 KRX 지수 데이터셋 후보를 찾는다.
inspect_dataset으로 날짜 컬럼, 지수명 컬럼, 가격/등락률 컬럼, 최신 관측일을 확인한다.run_python으로 최신일 기준 비교 가능한 지수별 수익률 또는 등락률 표를 계산한다.- 강세 판단은 기준일, 기간, universe, metric이 모두 있는 표를 근거로 제한한다.
- visual은 지수별 비교 표가 있을 때만 만든다.
공개 호출 방식
dartlab.scan()dartlab.scan("fields")dartlab.scan("ratio", universe="KR")dartlab.scan("account", account="revenue")
호출 동작
- 시장/유니버스 횡단면에서 필터, 순위, peer 위치를 계산한다. 단일 종목 원자료 확인은 Company가 우선이다.
- 실행 전에 target, period/date, metric, source 또는 universe를 확인한다.
- 데이터가 없거나 runtime 제한이 있으면 값을 추정하지 않고 한계와 필요한 다음 수집 경로를 말한다.
대표 반환 형태
- ranking/filter DataFrame을 반환한다. 핵심 컬럼은 universe, asOf/latestAsOf, stockCode/ticker, name, metric, value, rank, basis다.
- 전체 세부 필드는 공개 docstring/capability와 동기화한다. 코드/API 변경으로 이 설명이 오래되면 skill 갱신 누락으로 본다.
기본 검증
- 실행 결과는 tableRef, valueRef, dateRef, executionRef 중 필요한 근거로 남긴다.
- 최종 판단의 숫자 claim은 해당 table/value ref에 직접 묶는다.
- 스킬과 실제 공개 API의 호출 방식, 대표 반환 형태, 오류/제한 동작이 다르면 같은 변경에서 스킬을 갱신한다.
런타임
실행 환경별 호환성
| 환경 | 상태 | 비고 / 제한 |
|---|---|---|
| Local Python | supported | — |
| Server | supported | — |
| MCP | supported | — |
| Web AI | limited | — |
| Pyodide | limited |
|
실패 회피
흔한 실패 · 절대 금지
흔한 실패
- 최신일을 오늘로 오인
- 단일 지수 또는 단일값 chart 생성
절대 금지
- 기준 기간 없는 강세 단정
- 계산 없이 원하면 계산하겠다는 답변