Quant Walk-forward Validation

엔진 역할

quant 엔진의 워크포워드 축 응용 skill — Lopez de Prado 슬라이딩 OOS Sharpe + DSR + PBO. strategy 그룹. SSOT 는 _AXIS_REGISTRY (src/dartlab/quant/__init__.py).

공개 호출 방식

import dartlab

# 1. 문자열 호출
result = dartlab.quant("walkforward", "005930")

# 2. accessor 호출 (동등)
result = dartlab.quant.walkforward("005930")

호출 동작

종목 005930 의 가격 · 재무 · 시계열 snapshot 을 읽어 워크포워드 축 계산을 수행한다. Lopez de Prado 슬라이딩 OOS Sharpe + DSR + PBO. 결손 / 비교 불가 케이스는 결과 dict 또는 DataFrame 의 flags / null 로 표현하며 0 으로 채우지 않는다. 자세한 동작은 base SKILL engines.quant + _AXIS_REGISTRY['walkforward'].fn 함수 docstring 참조.

rule_factory 옵션 (forecast OOS 검증)

기본 호출은 정적 Rule 슬라이스 — 같은 entry/exit 시계열을 IS/OOS 에 그대로 적용. forecast 모델처럼 IS fit + OOS predict 패턴은 walkForward(close, rule=None, rule_factory=...) 로 호출.

from dartlab.quant.benchmark.forecast import forecastRuleFactory
from dartlab.quant.strategy.backtest import walkForward

factory = forecastRuleFactory(threshold=0.002, models=["ar1"])
bt = walkForward(close, rule=None, rule_factory=factory, train=120, test=20, step=20)
bt.cpcv["refit_count"]   # fold 마다 재학습 횟수 (= n_folds)
bt.cpcv["is_sharpes"]    # IS 학습 fold 별 Sharpe
bt.cpcv["oos_sharpes"]   # OOS 검증 fold 별 Sharpe

rule_factory(is_close, oos_len) -> Rule 시그니처. 반환 Rule 의 length 는 정확히 train + test. 어긋나면 BacktestResult(status="error", reason="length 불일치").

대표 반환 형태

strategy 그룹 표준에 따른 dict 또는 DataFrame 반환. 공통 키:

• stockCode / corpName: 대상 종목 (해당 시)
• latestAsOf / priceDate: 데이터 기준일
• 축 고유 metric / score / verdict / rank column (정확한 spec 은 _AXIS_REGISTRY['walkforward'].fn 함수 docstring 검산)
• flags / assumptions: 결손 · 가정

전체 키는 base SKILL engines.quant 표 + 함수 docstring 으로 검산.

기본 실행 순서

1. 대상 종목 (또는 종목 리스트), 기준일, benchmark 확정.
2. 위 공개 호출 그대로 실행.
3. latestAsOf / 결손 종목 / flags / assumptions 점검.
4. 숫자 claim 은 valueRef / dateRef / executionRef 에 묶음.
5. 다축 narrative 조립은 engines.story 또는 상위 recipe 가 담당.

기본 검증

이 skill 은 공개 실행 문서다. 본 axis 호출 방식, 반환 키, 오류 / 제한 동작이 변경되면 같은 변경에서 본 파일을 갱신한다. SSOT 는 _AXIS_REGISTRY (src/dartlab/quant/__init__.py) + 함수 docstring.