Quant Scan Backtest

엔진 역할

scanBacktest 는 scan 결과 universe + signalFn (또는 style) → multiAssetBacktest 호출의 wrapper. 내부 로직 0 — 모든 백테스트는 multiAssetBacktest SSOT 가 처리. 본 helper 의 책임은 ① universe 추출, ② signalFn → Rule 변환, ③ scanContext SHA-1 기록.

architecture 룰 준수

• quant → scan import 금지 (역방향). scan 결과는 사용자가 호출자에서 추출해 pl.DataFrame 입력으로 전달.
• 본 helper 는 dartlab.scan 을 import 하지 않음 — 단지 stockCode 컬럼이 있는 DataFrame 만 받는다.
• axis 미등록 — registry dispatcher 의 fn(stockCode=stockCode, **kwargs) 계약은 첫 인자가 stockCode. scanBacktest 의 첫 인자는 DataFrame 이라 어긋남. dartlab.quant("scanBacktest", ...) 호출 X.

공개 호출 방식

import dartlab as dl
import polars as pl

# scan 으로 valuation 등급 A 추리고 trendFollow 스타일 백테스트
top = dl.scan("valuation").filter(pl.col("등급") == "A").sort("PER").head(20)
result = dl.quant.scanBacktest(top, style="trendFollow", topN=20)
result.sharpe, result.mdd, result.scanContext

# signalFn 직접 정의 — 단순 momentum 시그널
import numpy as np
def momentum_signal(close):
    sma_short = np.convolve(close, np.ones(10) / 10, mode="same")
    sma_long = np.convolve(close, np.ones(50) / 50, mode="same")
    return sma_short > sma_long

result = dl.quant.scanBacktest(top, signalFn=momentum_signal, topN=20)

호출 동작

dartlab.quant.scanBacktest(scanResult, ...) 가 진입. 다음 순서:

1. scanResult 빈 DataFrame / 누락 시 error 반환
2. signalFn 또는 style 둘 중 하나 필수 — 미지정 시 error
3. universeCol 자동 감지 (stockCode → 종목코드 → stock_code → corp_code)
4. scanResult.head(topN) 로 universe 추출 — 사용자가 사전 sort/filter 책임
5. signalFn 우선, fallback 으로 style → STYLE_REGISTRY 의 build 함수
6. multiAssetBacktest 호출 (weighting=equal/inv_vol/risk_parity)
7. BacktestResult.scanContext 에 universe 출처 SHA-1 + signalSource 기록 후 dataclasses.replace

signalFn / style 우선순위

1. signalFn 명시 → 우선 (signalFn 으로 Rule 빌드)
2. signalFn 미지정 + style 명시 → STYLE_REGISTRY (trendFollow / meanReversion / breakout / dipBuy / eventDriven / flowFollow / lowVolDefensive / seasonalKR)
3. 둘 다 미지정 → error

universe 컬럼 자동 감지

universeCol="auto" (default) 시 다음 우선순위로 첫 매칭 컬럼 사용:

1. stockCode
2. 종목코드
3. stock_code
4. corp_code

명시 override: universeCol="myCustomCol".

대표 반환 형태

BacktestResult(
    equity=np.ndarray,            # 누적 자산 시계열
    returns=np.ndarray,           # 일별 포트폴리오 수익률
    trades=pl.DataFrame | None,   # 종목별 trade 이력 (stock_code 컬럼 포함)
    sharpe=float,                 # Sharpe ratio
    sortino=float,
    mdd=float,                    # 최대낙폭 (음수)
    dsr=float,                    # Probabilistic Sharpe Ratio (Lopez de Prado)
    pbo=float | None,
    style=str,                    # "style:trendFollow" 또는 "signalFn"
    scanContext=dict,             # universe 출처 추적 — 본 helper 신규 필드
    status="ok" | "error",
    reason=str | None,
)

빈 universe / 미지정 signal / 잘못된 style → BacktestResult(status="error", reason=...) 반환.

scanContext (BacktestResult 신규 필드)

{
  "universeSize": 20,
  "universeCol": "stockCode",
  "topN": 20,
  "scanResultHash": "a3b1c2d4e5f60718",  # 결정적 SHA-1 (16 자)
  "signalSource": "style:trendFollow",   # 또는 "signalFn"
  "weighting": "equal"
}

같은 universe 입력 → 같은 hash. 사용자가 다른 sort/filter 적용 → 다른 hash. universe 출처 추적 가능.

evidence 기준

• target: universe 종목 리스트 (BacktestResult.trades 의 stock_code 컬럼 or scanContext)
• period: BacktestResult.period
• benchmark: signalFn 또는 style 명시
• metric: sharpe / mdd / dsr (cpcv 있으면 PBO 도)
• 가정: fee_bps, slip_bps, weighting
• scanContext.scanResultHash: universe 출처

자기 검증 노트

• 빈 scanResult → BacktestResult(status=“error”, reason=“empty scanResult”)
• signalFn / style 둘 다 미지정 → error
• 같은 universe 두 번 호출 → 같은 scanResultHash
• multiAssetBacktest 직접 호출 vs scanBacktest 의 결과 sharpe ε 이내 일치 (회귀 가드)

한계 및 비목표

• universe 의 등급/sort 자동 추출 X — 사용자가 사전에 scanResult.filter(...).sort(...).head(N) 책임
• multi-period 백테스트 (월별 리밸런싱) 는 본 helper 범위 밖 — multiAssetBacktest 가 정적 가중치만 지원
• forecast 모델의 fold 마다 재학습 (walk-forward refit) 은 후속 PR

기본 검증

스킬 변경 시 본 파일 + engines.quant SKILL.md 의 top-level helper 섹션 + tests/test_quant_scanBacktest.py + Quant.scanBacktest 메서드 (__init__.py) + BacktestResult.scanContext 필드 5 곳을 같은 변경에서 갱신한다.